Understanding RS Rating: Why Relative Strength MattersRS Ratingを使いこなす ── 相対強弱(レラティブストレングス)が重要な理由
What is RS Rating?
RS (Relative Strength) Rating ranks a stock’s price performance over the past 12 months against all other stocks in the same market. It’s expressed as a percentile from 1 to 99.
- RS 99: The stock outperformed 99% of all stocks — in the top 1%
- RS 80: Outperformed 80% of stocks — strong momentum
- RS 50: Average — performed in line with the market
- RS 20: Underperformed 80% of stocks — weak momentum
William O’Neil, founder of Investor’s Business Daily and author of “How to Make Money in Stocks,” found that virtually all big stock market winners had RS Ratings above 80 before their major price advances.
RS Ratingとは？
RS(Relative Strength)Ratingは、過去12カ月の株価パフォーマンスを同市場の全銘柄と比較し、1〜99のパーセンタイルでランク付けした指標です。
- RS 99: 全銘柄の上位1%に位置する最強クラス
- RS 80: 上位20%に入る強いモメンタム
- RS 50: 市場平均並み
- RS 20: 全銘柄の下位20%、モメンタムが弱い
什麼是 RS 相對強弱評等?
RS 相對強弱評等(Relative Strength Rating)是將個股過去 12 個月的股價表現,與同一市場的所有個股相互排名,以 1 到 99 的百分位數呈現。
- RS 99: 表現勝過 99% 的所有個股 ── 全市場前 1%
- RS 80: 勝過 80% 的個股 ── 動能強勁
- RS 50: 表現平平 ── 與大盤同步
- RS 20: 落後於 80% 的個股 ── 動能疲弱
威廉·歐尼爾 ── Investor’s Business Daily 創辦人、《笑傲股市》作者 ── 經由研究發現:幾乎所有歷史上的飆股,在大波段啟動前的 RS 相對強弱評等都在 80 以上。
How RS Rating is Calculated
AlpharvestPro calculates RS Rating using a proprietary weighted multi-period price performance formula. The calculation blends short-term, medium-term, and long-term returns — with heavier weighting on recent performance to capture momentum acceleration.
This blended score is then ranked against all stocks in the same market to produce the 1-99 percentile rating.
Why weighted toward recent performance?
A stock with strong recent performance that’s accelerating is more actionable than one that had a big move many months ago but has been flat recently. By giving more weight to shorter timeframes, the formula captures momentum acceleration — the hallmark of institutional accumulation.
RS Ratingの算出方法
AlpharvestProでは、独自の加重マルチ期間モデルでRS Ratingを算出しています。短期・中期・長期のリターンを統合しつつ、直近のパフォーマンスに大きなウェイトを置くことで、モメンタムの加速を捉える設計になっています。
こうして得られたブレンドスコアを同市場の全銘柄と比較し、1〜99のパーセンタイルとしてランク付けします。
なぜ直近のパフォーマンスを重視するのか?
数カ月前に大きく上昇したまま横ばいの銘柄より、いま現在加速している銘柄のほうが仕掛ける価値があります。短期リターンへの加重は、機関投資家のアキュムレーション(買い集め)に特有のモメンタム加速を捉えるためのものです。
ウィリアム・オニール ── Investor’s Business Daily創設者で『オニールの成長株発掘法』の著者 ── は、歴史的な大化け銘柄のほぼすべてが、本格的な上昇に入る前にRS Rating 80以上を記録していたことを明らかにしています。
RS 相對強弱評等如何計算
AlpharvestPro 使用一套自有的「加權多期間股價表現公式」計算 RS 相對強弱評等。此公式融合短期、中期、長期報酬率,並對近期表現給予較高權重,以捕捉動能加速的訊號。
接著將這個綜合分數,與同一市場所有個股做百分位排序,得出 1-99 的相對強弱評等。
為什麼要對近期表現加重?
近期表現強勁且仍在加速的個股,比起那種「幾個月前漲一大波,後來就盤整」的個股,具有更高的可操作性。透過對短期報酬加權,公式得以捕捉動能加速 ── 這正是法人正在持續買進(籌碼累積)的典型特徵。
RS Ratingの目安
| RSの帯 | 区分 | 取るべき行動 |
|---|---|---|
| 90〜99 | エリート | 最有力の買い候補 ── 最強クラスのモメンタム |
| 80〜89 | 強い | 第二候補 ── しっかりしたモメンタム |
| 70〜79 | 平均以上 | ウォッチリスト ── 改善余地あり |
| 50〜69 | 平均並み | モメンタム戦略では原則として見送り |
| 50未満 | 弱い | 見送り ── 市場全体に対して劣後している |
他のスクリーンとの関係
- ミネルヴィニ候補: RS 70以上(トレンドテンプレート10項目の1つ)
- Stage 2コンサバティブフィルター: RS 70以上が必須
- VCPパターン: RSは参考情報として併記、フィルター閾値なし
- エントリーシグナル: 全シグナルにRSを併記 ── 高いほど確信度が増す
- RSリーダーズレポート: RS 70以上の銘柄をレーティング順に表示(4市場すべてで提供)
RS 相對強弱評等門檻
| RS 區間 | 標籤 | 操作建議 |
|---|---|---|
| 90-99 | 領先(Elite) | 首要買進候選 ── 動能最強 |
| 80-89 | 強勢 | 次要候選 ── 動能扎實 |
| 70-79 | 高於平均 | 觀察清單 ── 可能正在轉強 |
| 50-69 | 平均 | 動能策略一般避開 |
| 50 以下 | 弱勢 | 應避開 ── 表現落後大盤 |
RS 與其他篩選機制的關係:
AlpharvestPro 在所有篩選方法中都將 RS 相對強弱評等納為過濾條件:
- 明納維尼候選: RS 70+(趨勢樣板 10 項條件之一)
- 第二階段保守篩選: 必須 RS 70+
- VCP 波動收縮型態: RS 僅作為參考資訊,沒有最低門檻
- 進場訊號: 所有訊號都列示 RS ── RS 愈高,信心度愈高
- RS 強勢領導股報表: RS 70+ 依評等排序(四大市場皆提供)
RS Rating Thresholds
| RS Range | Label | Action |
|---|---|---|
| 90-99 | Elite | Primary buy candidates — strongest momentum |
| 80-89 | Strong | Secondary candidates — solid momentum |
| 70-79 | Above Average | Watchlist — may be improving |
| 50-69 | Average | Generally avoid for momentum strategies |
| Below 50 | Weak | Avoid — underperforming the market |
RS in context with other screens:
AlpharvestPro uses RS Rating as a filter across all screening methodologies:
- Minervini Candidates: RS 70+ (one of the 10 trend template criteria)
- Stage 2 Conservative Filter: RS 70+ required
- VCP Patterns: RS shown for context, no minimum filter
- Entry Signals: RS shown for all signals — higher RS = higher conviction
- RS Leaders Report: RS 70+ sorted by rating (available for all 4 markets)
How to Use RS Rating in Your Trading
Strategy 1: Buy the strongest, sell the weakest
Focus exclusively on stocks with RS 80+ for new positions. Research shows that buying high-RS stocks and avoiding low-RS stocks outperforms the market over time. Momentum tends to persist — strong stocks get stronger, weak stocks get weaker.
Strategy 2: Watch for RS improvement
A stock whose RS Rating moves from 60 → 70 → 80 over several weeks is showing momentum acceleration. This often precedes a major advance. The stock may not be on anyone’s radar yet, but the RS trend tells you institutions are accumulating.
Strategy 3: Use RS divergence as a warning
If a stock’s price makes a new high but its RS Rating is declining, that’s a divergence — a warning that the stock is losing relative momentum even though the absolute price is rising. Other stocks are gaining faster.
RSの活用法
戦略1: 強きを買い、弱きを切る
新規の仕掛けはRS 80以上の銘柄に絞り込みます。高RS銘柄を買い、低RS銘柄を避けるシンプルな運用でも、長期的には市場平均をアウトパフォームできます。モメンタムは持続する性質があり、強い銘柄はさらに強く、弱い銘柄はさらに弱くなる ── これが市場の習性です。
戦略2: RSの改善を追いかける
RS Ratingが数週間かけて60→70→80と切り上がる銘柄は、モメンタムが加速している有力候補です。本格的な上昇局面に先行する典型的なパターンで、まだ市場の注目を集めていなくても、RSの動きが機関投資家のアキュムレーションを示唆していることがあります。
戦略3: RSダイバージェンスを警戒する
株価は新高値を更新しているのにRS Ratingが低下しているなら、それはダイバージェンス(乖離)。絶対値の株価は上がっていても、市場平均と比べた相対的な強さは失われつつある ── 他の銘柄がより速いペースで上昇しているという警告です。
如何在交易中運用 RS 相對強弱評等
策略一:強者恆強、弱者恆弱
新進場部位請集中於 RS 80+ 的個股。研究顯示,長期來看「買強避弱」的策略表現會勝過大盤。動能具有持續性 ── 強者愈強、弱者愈弱。
策略二:留意 RS 持續改善的個股
若一檔個股在數週內 RS 評等由 60 → 70 → 80,代表其動能正在加速,通常會領先大行情出現。市場可能還沒注意到,但 RS 趨勢已經告訴你:法人正在持續買進。
策略三:用 RS 背離當警訊
若一檔個股股價創新高,但 RS 相對強弱評等卻在下滑,這就是背離 ── 警告你雖然絕對股價還在漲,但其相對動能正在流失。其他個股的上漲速度比它更快。
4市場でのRS Rating
AlpharvestProは市場ごとに独立してRSを算出しています。
| 市場 | ユニバース | 比較対象 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|
| 日本 | 3,658銘柄 | 全上場日本株 | 毎営業日の引け後 |
| 米国 | 5,746銘柄 | 全上場米国株 | 毎営業日の引け後 |
| 台湾 | 1,925銘柄 | 全上場台湾株 | 毎営業日の引け後 |
| 香港 | 2,378銘柄 | 全上場香港株 | 毎営業日の引け後 |
注意点: 日本のRS 90は日本株の上位10%、米国のRS 90は米国株の上位10%という意味です。レーティングはあくまで各市場内での相対評価であり、市場をまたいで比較するものではありません。
四大市場的 RS 相對強弱評等
AlpharvestPro 為每個市場獨立計算 RS:
| 市場 | 範圍 | RS 比較對象 | 更新頻率 |
|---|---|---|---|
| 日本股市 | 3,658 檔 | 全部上市日股 | 每日收盤後 |
| 美國股市 | 5,746 檔 | 全部上市美股 | 每日收盤後 |
| 台股 | 1,925 檔 | 全部上市台股 | 每日收盤後 |
| 港股 | 2,378 檔 | 全部上市港股 | 每日收盤後 |
重要提醒: 日股的 RS 90 代表這檔個股贏過 90% 的日股;美股的 RS 90 代表贏過 90% 的美股。RS 評等是市場內的相對排名,不能跨市場直接比較。
若想跨市場比較強弱,請使用「市場情緒儀表板」── 它會列出各市場 RS 70+ 個股的比例,讓你一眼看出哪個市場目前動能最廣泛。
RS RatingとRSラインの違い
| 項目 | RS Rating | RSライン |
|---|---|---|
| 種類 | 1〜99のパーセンタイル数値 | チャート上の補助線 |
| 比較対象 | 同市場の全銘柄 | ベンチマーク(例: S&P 500) |
| 期間 | 12カ月加重 | 連続、任意の期間 |
| 用途 | スクリーニングのフィルター | チャート上でのトレンド確認 |
RS 相對強弱評等 vs. 相對強弱線
別把 RS 相對強弱評等(百分位排名)和相對強弱線(疊在線圖上的曲線)混淆:
| 特性 | RS 相對強弱評等 | RS 相對強弱線 |
|---|---|---|
| 形式 | 百分位數字(1-99) | 圖表線條 |
| 比較對象 | 市場內全部個股 | 某一基準指數(例如 S&P 500) |
| 期間 | 12 個月加權 | 連續期間,可任意設定 |
| 用途 | 篩選用過濾條件 | 視覺化的趨勢確認 |
兩者都很實用。RS 相對強弱評等較適合篩選(把所有 RS 80 以上的個股列出來);RS 相對強弱線較適合線圖分析(這檔個股突破當天有沒有同步贏過大盤?)。
RS Rating Across 4 Markets
AlpharvestPro calculates RS independently for each market:
| Market | Universe | RS Calculated Against | Update Frequency |
|---|---|---|---|
| Japan | 3,658 stocks | All listed Japanese stocks | Daily after close |
| US | 5,746 stocks | All listed US stocks | Daily after close |
| Taiwan | 1,925 stocks | All listed Taiwan stocks | Daily after close |
| Hong Kong | 2,378 stocks | All listed HK stocks | Daily after close |
Important: RS 90 in Japan means the stock outperformed 90% of Japanese stocks. RS 90 in the US means it outperformed 90% of US stocks. The ratings are market-specific, not cross-market.
To compare across markets, use the Market Sentiment Dashboard — it shows the percentage of RS 70+ stocks in each market, giving you a sense of which market has broader momentum.
RS Rating vs. Relative Strength Line
Don’t confuse RS Rating (a percentile ranking) with the Relative Strength Line (a chart overlay):
| Feature | RS Rating | RS Line |
|---|---|---|
| Type | Percentile number (1-99) | Chart line |
| Comparison | vs. all stocks in market | vs. a benchmark (e.g., S&P 500) |
| Timeframe | 12-month weighted | Continuous, any timeframe |
| Usage | Screening filter | Visual trend confirmation |
Both are useful. RS Rating is better for screening (give me all stocks above 80). RS Line is better for chart analysis (is this stock outperforming the index on the breakout day?).
FAQ
How often does RS Rating change?
Daily. It recalculates every trading day after market close using the latest price data.
Can a stock with low RS Rating be a good buy?
Rarely for momentum strategies. However, value investors and turnaround specialists deliberately buy low-RS stocks expecting mean reversion. Different strategy, different tool.
What causes RS Rating to spike suddenly?
A large single-day move (earnings gap-up, M&A announcement) can jump the RS rating significantly. These events often signal a new trend beginning.
RS Ratingはどれくらいの頻度で変動しますか?
毎営業日です。引け後に最新の株価データで再計算されます。
RS Ratingが低い銘柄は買いに向きますか?
モメンタム戦略ではまず手を出さない領域です。ただし、バリュー投資家やターンアラウンド狙いの投資家は、平均回帰を期待してあえて低RS銘柄を仕込みます ── 戦略が違えば、使う指標も変わるということです。
RS Ratingが突然跳ね上がる原因は?
決算発表に伴うギャップアップやM&Aの発表など、1日で株価が大きく動くイベントによってRS Ratingが急騰することがあります。こうしたイベントは、新しいトレンドの始まりを告げているケースも少なくありません。
RS 相對強弱評等多久變動一次?
每天。每個交易日收盤後,系統會依最新股價資料重新計算。
RS 評等低的個股可以買嗎?
就動能策略而言,基本上不行。不過,價值型投資人和轉機股獵手會刻意買進低 RS 個股,期待均值回歸 ── 不同的策略,本來就會用到不同的工具。
哪些情況會讓 RS 評等突然飆升?
當天的大幅變動(例如財報跳空大漲、併購消息發布)有可能讓 RS 評等大幅躍升。這類事件通常意味著新趨勢正在形成。
This content is for educational and informational purposes only. It does not constitute financial advice, investment recommendations, or solicitation to buy or sell securities.
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